Backtesting bzw. Rückvergleich bezeichnet den Prozess, eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Dabei wird getestet, welche Ergebnisse eine neue Anlage- bzw. Handelsstrategie in der Vergangenheit geliefert hätte, wenn diese tatsächlich angewendet worden wäre. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten.
