Die Sharpe Ratio drückt aus, mit wie viel Performance der Anleger pro Risikoeinheit (Volatility) gegenüber dem risikofreien Zinssatz (z.B. Sparkonto) für das höher eingegangene Risiko entschädigt wurde. Ist die Sharpe Ratio positiv, so hat sich das höhere Risiko gelohnt. Ist die Kennzahl negativ, so wurde er für das zusätzliche Risiko nicht entschädigt.
